Layer 2 · 信号生成 (Signal Generators)
由复合指标驱动的交易 / 配置信号 — Bull/Bear Agent、BLCV 股票分、动量/均值回归策略等
模块数量：共 20 个 · 13 个 Active（已部署）
自动生成
本页由 scripts/build-docs-layer-index.py 根据每张 operator card 的 frontmatter 自动生成，请勿手动编辑 — 修改会被脚本覆盖。 如需调整列表，请编辑对应 operator card 的 frontmatter，或修改 脚本里的 label 映射。
✅ Active（已部署）
已通过 golden test、已 ship 到 Canvas 生产的 operator
Agent（单体）— 通用位置锚定单 agent(Tier 5 完整性检查)
Canvas 通用单 agent 节点（Society S0）。一个位置锚定的 agent（位置＋在任者）携带 actor 模型（位置的权力/约束/目的 ＋ 在任者的偏见/专长/voiceStyle），基于上游连线证据推理，发出一个立场——使用与 institution_composite 相同的 Institu...
Bear Agent — CASA 熊市 Agent（体制驱动 bear 权重 + 组合模拟）
Canvas 熊市 Agent 节点，与
bull_agent_v1对称 —— 共享同样 2 次 Canvas 调用（trader-select+dual-agent-simulate），UI 只 extractbear_weight而不是bull_weight。所有底层逻辑、ti...
BLCV 综合评分
加权聚合 Business / Leadership / Competitive / Valuation 四维评分，输出 0-100 综合分 + 买卖信号。
Bull Agent — CASA 牛市 Agent（体制驱动 bull 权重 + 组合模拟）
Canvas 牛市 Agent 节点：两步调用 — (1) POST /casa/trader-select 根据 regime + 可选宏观信号（w_current / cli_direction / cycle_phase）计算 bull/bear 权重；(2) POST /casa/dual-agent-s...
CASA Strategy — LLM 生成配对策略代码 + 双 Agent 仿真
**机制演示/教学件(2026-08-03 重定位,YG):无学术锚、权重手设、非分析工具——见参考文献节。**Canvas LLM-in-the-loop 策略生成：根据 regime + asset_class + strategy_type + symbols 经统一 LLM client(用户配置的任意 ...
协整检验（Engle-Granger 2 步法）
Engle-Granger 2 步协整检验 + 对冲比率提取：两条价格 / level 序列是否 long-run 平稳关系；返回 t-stat、p-value、critical values、hedge ratio、spread mean/std、current z-score。配对交易与统计套利基础组件。
EVT 尾部 VaR / ES（峰值超阈值 + 广义帕累托分布）
Peaks-Over-Threshold (POT) 法估计尾部 VaR 和 Expected Shortfall (ES)：对 returns 转 losses 后取 90% 分位阈值，对超出部分拟合 GPD，推导 99%/95% 置信水平的 VaR + ES。scipy.stats.genpareto 主路径...
Fama-French 4 因子暴露（含动量）
对资产 excess return 做 Fama-French 3 因子 + Carhart 动量的 OLS 回归，估计 α、β_{mkt,smb,hml,mom}、R²。支持单因子 CAPM 退化（未提供 SMB/HML/MOM 时）。
黄金价格方向信号（SMA 规则 + 可选 XGBoost）
COMEX 黄金 (GC=F) 等贵金属的方向信号：规则版 = 当前价 vs SMA(50) vs SMA(200) 三路比较 → BULLISH / BEARISH / NEUTRAL。可选 XGBoost 路径（需 pangura_core.prediction.gold_xgboost）。
均值回归策略（SMA 偏离 ±2% + Backtrader + 真实行情回测）
单标的均值回归回测：Backtrader SMA(fast_period) + ±2% 偏离阈值触发买入（偏离 < -2%）/ 卖出（偏离 > +2%）。yfinance 真实历史 + 10bps 每腿手续费。返回 Sharpe / 最大回撤 / 胜率 / 归一权益曲线。Canvas 上游 price_facto...
动量策略（ROC 指标 + Backtrader + 真实行情回测）
单标的动量回测：Backtrader ROC(period=fast_period) 指标触发买入（ROC > 0 且空仓）/ 卖出（ROC < 0 且持仓）。yfinance 真实历史行情 + 10bps 每腿手续费。返回 Sharpe / 最大回撤 / 胜率 / 归一权益曲线。Canvas 上游 price_...
风格/行业评分
一篮子风格/行业 ETF 相对基准的横截面排名。每个标的的评分 = RRG 象限奖励 + 区间收益与 Sharpe 的横截面 z-score − 波动惩罚,并给出排名与 超配/中性/低配 立场。是当前谁在领先轮动的相对排名——不是价格预测。
Technical Analysis — RSI + MACD + Bollinger + SMA/EMA/ATR 一体化
Canvas 技术分析 umbrella operator：一次调用返回 RSI + MACD + Bollinger + SMA/EMA/ATR 等主要技术指标，每个指标的 rigorous 定义在对应的 Tier 1 primitive 卡（compute_rsi / compute_macd 等）中已 go...
📝 Draft（草稿）
占位 stub — 待补充研究文献、公式、golden test
级联透镜——分时代的链条脆弱性
把一组宏观时间序列装配成有向传导链,按时代用级联词汇读它:各时代的 ρ、高亮回路(如工资-物价)的增益、以及单位冲击能走多远的耗散阶梯。
商品篮——一个声明的聚合
用声明权重把成员序列合成声明的篮子——水平与收益路径加成员表。刻意零估计:给 regime_spread / 条件读法消费的透明对象。
条件放大——分状态的响应
问一个结果序列是否在声明的状态变量激活时响应更强:按状态桶切分结果,报告逐桶统计与放大比。
相关性状态——驱动条件下的结构
问声明集里哪些两两相关是驱动条件性的:按驱动状态(默认 ENSO)切样本,比较各状态下的相关结构。Brief №02 相对价值交易的原材料。
驱动通道扫描——咬在哪?
把一组声明的候选通道对驱动逐一扫描:每通道 lead-lag 轮廓、最佳领先、增益与稳定性,排序输出。在任何人交易它之前回答驱动到底咬在哪。
传导链——逐环渗透
逐环读一条声明的宏观传导链:每环由 lead-lag 扫描给出领先与增益,端到端读出单位变动走多远多快(S7 能源→通胀机器)。
价值综合分——四维定论
把价值套件四个维度分——内在价值、护城河、质量、管理层——按声明权重聚合为一个综合分;跑过扫描 universe 后附 universe 百分位。