做什么（One-liner）

Canvas Layer 4 顶层节点：regime-driven 跨资产 allocation（equity/bond/commodity/cash）+ vessel tilts + dynamic risk budget。5 regime × 4 asset 矩阵 + ±15% tilt cap。

怎么用

macro_factor_v1 + strategy_vessel_v1 + institution_composite → meta_strategy
    → weights {equity: 0.58, bond: 0.23, commodity: 0.12, cash: 0.07}
    → risk_budget: 0.95
    → rationale: "expansion regime + 2 bullish vessels; institution IC confirmed"

核心公式

见 frontmatter。weights = normalize(META_REGIME_WEIGHTS[regime] + vessel_tilts + institution_overrides)。

假设与适用场景

假设：上游 regime 可得 + Pangura META_REGIME_WEIGHTS 校准 + US business cycle 语义。

适用：跨资产 allocation 顶层、meta-scenario analysis、Applications 出口。

不适用：数值优化、单资产、分钟级。

已知局限

详见 frontmatter。6 点：regime weights 硬编码 / tilt 15% 上限 / 4 asset 固定 / 非 CVaR / US-only 校准 / 无 rebalancing 逻辑。

参考文献

• Black-Litterman (1992) FAJ — 跨资产 allocation
• Faber (2007) — Tactical allocation
• Pangura META_REGIME_WEIGHTS (2026-03)

Golden Test

Planned —— Tier 2 TS golden 在 backlog（锁 matrix + tilt 公式 + risk multiplier）。

Changelog

• 1.0.0 (2026-04-21) — 首次 Active

策略身份与对外读数接口(C-n v2,2026-07-30——吸收 strategy_measures_v1)

自 2026-07-30 起,meta_strategy 同时是一张图的策略容器:承载策略身份(名称/资产域) 与对外读数接口——Axe 其余部分从这张图读取的数值读数位。strategy_measures_v1 已退役并入本节点(已注册的旧图照常执行;节点面板不再提供)。

接口解析(确定性;2026-08-03 起有 Tier-1 golden):

• 显式 measures 定义优先(残缺条目滤除);
• 否则由配置表单组装:读数预设(sharpe、max_drawdown、expected_return、 total_return、max_weight)+ 自定义 dot-path(每行一条或 | 分隔),以 custom:<路径> 注册,共用一个风险方向;
• 取数时按序扫描上游结果(BFS ≤4 跳),每条路径取首个有限数值命中,观测日期随值带出。

一键纳入监控:节点上的「纳入监控」把整张图注册为受监控策略——冻结快照每夜重跑, 按本接口提取读数(服务端同一套提取代码,由 parity 测试锁同),喂给监控看板、告警与 SIMULATED 净值。

溯源:接口层 golden——tests/golden/fixtures/tier1/meta_strategy_interface/ (7 案,与独立 Python 参考深度相等)。