做什么（One-liner）

Canvas 上的"风险管理"节点 —— 从上游 price_factor 自动收 symbol，POST 到 /portfolio/risk-metrics route。完整风险指标计算在 route card 里（portfolio_risk_metrics）。

怎么用

Canvas 拖 risk_management_v1，上游接一个 price_factor_v1 节点（或填 params.symbol）。可选 benchmark（default SPY）+ period（default '1y'）。输出完整风险 dict。

核心公式

本 graphlet 不做计算 —— 只是 Canvas wiring + 默认参数:

// frontend/src/components/modern/unified-canvas/ExecutionRouter.ts:1913
upstream_syms = getUpstreamPFSymbols(node.id)
symbol = upstream_syms[0] || params.symbol || 'SPY'
POST /portfolio/risk-metrics {
  symbol: normalizeSymbol(symbol),
  benchmark: normalizeSymbol(params.benchmark || 'SPY'),
  period: params.period || '1y',
}

风险指标公式（VaR / CVaR / Beta / MaxDD / Sharpe）在 portfolio_risk_metrics card 完整记录。

假设与适用场景

假设：上游 price_factor 提供 symbol；/portfolio/risk-metrics route 可用；normalizeSymbol 别名映射正确。

适用：Canvas 策略图里给 portfolio 输出加 risk overlay；快速 historical VaR / CVaR / Beta 节点。

不适用：multi-asset aggregation；custom confidence_levels；非 Canvas 场景（直接调 route）。

输入 / 输出契约

Canvas params: {symbol?, benchmark?, period?} → 完整 route response + Canvas metadata（label, nodeId, executionTime, status, _source）。

已知局限

1. Canvas wrapper 不暴露 custom confidence_levels / risk_free_rate
2. 多上游 price_factor 时只取 [0]
3. Route-level limitations 见 portfolio_risk_metrics card

参考文献

完整文献在 portfolio_risk_metrics card（Jorion 2006, Artzner et al. 1999 CVaR theory, etc.）。

Golden Test

本 graphlet 的 golden 和 portfolio_risk_metrics route 共用（同一 test suite 验证 wiring + route math）。1e-10 tolerance。6 tests 在 tests/golden/python/test_portfolio_risk_metrics_golden.py。

Changelog

• 1.0.0 (2026-04-20) — 首次 Active（points to real route after legacy cleanup 2026-04-20）