做什么（One-liner）

ATR 平均真实波幅（14 日 Wilder RMA），position sizing / stop-loss 核心。

怎么用

from services.algo.technical import compute_atr
atr = compute_atr(high, low, close, period=14)

核心公式

TR_t = max(high_t - low_t, |high_t - close_{t-1}|, |low_t - close_{t-1}|)
ATR_t = pandas EWM(alpha=1/14, adjust=False, min_periods=14).mean() of TR

假设与适用场景

假设：OHLC 完整 + Wilder RMA（α=1/period）+ TR 取三者 max。

适用：position sizing、trailing stop、volatility breakout。

不适用：只有 close、tick、短序列。

已知局限

1. Wilder RMA vs EMA/SMA 区别（不同 charting 软件 default 不一）
2. 14 日 default
3. pandas-ta 版本依赖

参考文献

Wilder (1978) 原始。

Golden Test

tests/golden/fixtures/tier1/compute_atr/，1e-10，2026-04-20 passing。

Changelog

• 1.0.0 (2026-04-20) — 首次 Active